2-DERIVADOS Y RIESGO

DERIVADOS FINANCIEROS

  1. FUTUROS Y OPCIONES: INTRODUCCIÓN
  2. OPCIONES
  3. DERIVADOS DE CRÉDITO
  4. SWAPS
  5. PERMUTAS DE INCUMPLIMIENTO CREDITICIO (CREDIT DEFAULT SWAPS O CDS)

GESTIÓN DEL RIESGO

  1. EFECTO APALANCAMIENTO
  2. RÁPIDOS MOVIMIENTOS DEL MERCADO
  3. EVALUACIÓN DEL MERCADO INEXACTA
  4. GAPS (HUECOS DE MERCADO)
  5. VOLATILIDAD Y CORRELACIÓN
  6. CORRELACIÓN DE DIVISAS

RIESGO BANCARIO

  1. CONCEPTO Y TIPOS
  2. ANÁLISIS DEL RIESGO
  3. EL RIESGO DE CRÉDITO
    1. Concepto y análisis
    2. Elementos de la medición del riesgo de crédito
    3. Modelos de valoración del riesgo de crédito
    4. Cobertura del riesgo de crédito con derivados
      1. Credit Default Swap: CDS
      2. Total Return Swap: TRS
      3. Credit Linked Note: CLN
      4. First to Default Basket: FtDB
      5. Credit Spread Option: CSO

RIESGO DE MERCADO

«Probabilidad de incurrir en un quebranto económico como consecuencia del mantenimiento de posiciones en mercados y contratos financieros, ante un movimiento adverso en el precio de éstos«.

  1. RIESGO DE TIPO DE INTERÉS
  2. RIESGO DE TIPO DE CAMBIO
    1. Concepto
    2. Métodos de cobertura

RIESGO OPERACIONAL

  1. Concepto y factores de riesgo operacional.
  2. Tipos de riesgo operacional.
  3. Etapas del proceso de gestión del riesgo operacional.
  4. Cobertura del riesgo operacional.

 

calculo del riesgo en excel

1- ¿Cómo calcular la beta en el modelo CAPM?

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA

Cuervo, A.; Rodriguez Saiz, L.; Calvo Bernardino, A. y Parejo Gámir et al. (2014). Manual del sistema financiero. Ariel, Barcelona.

Igual, D. (2008). Conocer los productos y servicios financieros. Ediciones Profit, Barcelona.

López Pascual, J y Sebastián González, A. (2007). Gestión Bancaria: Factores claves en un entorno competitivo.Ediciones McGraw-Hill.

Partal Ureña et al. (2011). Gestión de riesgos financieros en la banca internacional. Ed. Pirámide, Madrid.

Pérez Ramírez,J y Calvo González-Vallinas (2006), Instrumentos financieros:Análisis y valoración con una perspectiva bancaria y de información fianciera internacional.Ediciones Pirámide.

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Rosés Marti, F. (2002). Risk Management, Ed.Medina, Barcelona.

Sebastián González A. y López González, J. (2015). Economía y gestión bancaria. Ed. Pirámide, Madrid.

Tomás, J. y Amat, O. (2002). Casos prácticos de análisis de riesgo de crédito. Ed. Gestión 200, Barcelona.

Valdez, S y Molyneux, P. (2016). Global financial markets. Palgrave, Londres.