Los modelos de valoración del riesgo de crédito permiten identificar, medir y gestionar el riesgo de manera consistente y rigurosa.

Modelos de incumplimiento o impago: default model : DM 
La pérdida crediticia surge solo si el deudor incumple con sus obligaciones de pago dentro del horizonte temporal considerado.

CreditRisk de Credit Suisse First Boston y Credit Portfolio View de McKinsey .

Modelos a valor de mercado:Mark to market : MTM  Se considera que la pérdida crediticia puede surgir por el deterioro de la calidad crediticia de la contrapartida, incluyendo el impago. CreditMetrics de J . P. Morgan